CURSO DE ECONOMETRIA BASICA
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ECONOMETRIA APLICADA I by Francisco Parra Rodriguez is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial 2.5 España License.
ECONOMETRIA APLICADA II by Francisco Parra Rodriguez is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial 2.5 España License.
Econometria aplicada 
Deseo conocer más de esta área vinculada a las finanzas, al punto de llegar a aplicarla en asutos prácticos de mé trabajo. Espero entonces contar con un buen texto introductorio.
Gracias
Deseo conocer más de esta área vinculada a las finanzas, al punto de llegar a aplicarla en asutos prácticos de mi trabajo. Espero entonces contar con un buen texto introductorio.
Gracias
La econometría para las finanzas es una parte muy especifica de la econometría que está centrada sobre todo en técnicas sobre el análisis de riesgo. Entre los articulos del blog hay algunos que tratan de manera parcial estos temas (Análisis estadístico de la serie de rendimientos del IBEX-35 1990-2009):
https://econometria.wordpress.com/2009/04/30/rendimientos-del-ibex-35-1990-2009/
Tambien hay otro sobre temas financieros: ANALISIS DE LA COTIZACION DE VOLKSWAGEN, pero su objetivo era comprobar si las técnicas de fourier podían modelizar una cotización con volatilidad extrema.
En general la econometria de finanzas trata dos temas:
a) modelos de analisis riesgo (seguros, acciones, créditos, etc…). Se utilizan las técnicas de calculos del VaR, prima de riesgo y modelos probabilisticos sobre calculo de la probabilidad de fallidos (modelos logit, probit, etc…)
b) modelos de análisis de la volatilidad, que se basan en los modelos GARH y ARCH (son extensiones de los modelos ARIMA que lo que hacen es suponer que la varianza no es constante en el tiempo).
Manuales específicos sobre estos temas no conozco, lo que si hay son muchos cursos en donde esto se trata, aunque no se si de forma genérica, y a menudo están más en los ambitos de la matemática financiera que en el de la econometría. En esta dirección tienes un indice sobre el contenido de este tipo de cursos:
economia.uniandes.edu.co/…/EconometriaparaFinanzas_ClaraBruckner_201010.pdf
y en esta otra tienes un programa de doctorado bastante completo que trata estos temas
http://www.ucm.es/info/ecocuan/anc/…/PROG_ECOFIN2_2005.doc
Un saludo
Deseo recordar y a la vez aprender econometria tal vez si me recomienda alguno con ejemplos y aplicaciones
Gracias
Hola Nicolas, aprender econometría sin clases presenciales no es fácil, si dominas inglés te recomiendo dos cursos de coursera:
– Regression models dentro del programa de data science: https://es.coursera.org/specializations/jhu-data-science
– Econometría métodos y aplicaciones: https://es.coursera.org/learn/erasmus-econometrics
– análisis de datos e inferencia estadistica: https://es.coursera.org/course/statistics
El primero requiere R, lo que si te decides por el tendrías que hacer un curso introductorio de R, estos cursos tienen videos, tutoriales, ejercicios y son gratuitos si no precisas diploma. Los ejercicios y tareas, los resuelves y por medios telemáticos los corrigen, te dan una nota que da lugar a tu calificación final.
Si quieres ir por libre, un manual sencillo y con muchos ejercicios te recomiendo:
Econometria
Damodar N. Gujarati
Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 2010
ISBN 10: 6071502942 / ISBN 13: 9786071502940
Si no quieres gastarte dinero, sigue el manual de econometria aplicada I
Haz clic para acceder a parra-econometria-aplicada-i1.pdf
con ejercicios que pueden seguirse en excel y en R, es una ampliación del libro:
ECONOMETRIA APLICADA
MUÑOZ CABANES, ALBERTO / PARRA RODRIGUEZ, FRANCISCO
ACADEMICAS, S.A. EDICIONES
2008
01 ed.
ISBN: 978-84-96062-94-8
EAN: 9788496062948
Un saludo
muchas gracias por su atencion seguire sus recomendaciones …
El blog donde estaba esta referencia ya no existe. Me encantaría ubicarlo
Haz clic para acceder a parra-econometria-aplicada-i1.pdf
Ahora esta aquí:
https://econometria.wordpress.com/curso-de-econometria-basica/parra-econometria-aplicada-i/
Lo encuentras a través de :
CURSO DE ECONOMETRÍA BÁSICA