Filtrado frecuencial en series de la bolsa Española

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Filtrado frecuencial en series de la bolsa española

En R-Pub:

http://rpubs.com/PacoParra/255780

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Funciones R para obtener tendencias basadas en análisis armónico.

Francisco Parra

parrafj@unican.es

franciscoparrod@gmail.com
Utilizando la metodología de la regresión dependiente del tiempo o si se prefiere de la frecuencia (Parra, 2012), se desarrollan varias funciones para extraer la tendencia, atendiendo bien a los coeficientes de fourier correspondientes a los armónicos que explican un porcentaje determinado de la varianza o a los coeficientes de fourier correspondientes a las bajas frecuencias.

Se desarrolla la metodología básica, y se realiza un ejemplo utilizando el IPI de Cantabria y el PIB de Cantabria en IV.

R-pub:

Funciones R para obtener tendencias basadas en análisis armónico.

http://rpubs.com/PacoParra/21555